Привет, друзья!

Сегодня мы рассмотрим, почему FAST-протокол, который долгое время использовался для передачи данных на финансовых рынках, устарел и был заменен более современными и эффективными решениями, такими как SBE (Simple Binary Encoding).

Почему стоит избегать FAST-протокол

Если вы только начинаете рассматривать вопрос прямого рыночного доступа (DMA) и подключения к торговым системам, важно ориентироваться на современные стандарты и технологии. Протокол FAST (FIX Adapted for STreaming) на сегодняшний день устарел и имеет ряд ограничений, которые делают его менее подходящим для высокочастотной торговли и современных торговых решений.

Недостатки FAST

1. Сложность обработки данных:
   • FAST использует сложные методы сжатия, такие как удаление избыточности и кодирование длин повторов (RLE). Это требует значительных вычислительных ресурсов для кодирования и декодирования данных, что может увеличивать задержки.
   • Гибкость структуры: Сообщения в FAST имеют гибкую и сложную структуру, что усложняет процесс их обработки и увеличивает вероятность ошибок.
2. Задержки и производительность:
   • Высокая задержка: Сложные алгоритмы сжатия в FAST могут создавать дополнительные задержки, что делает его менее эффективным для высокочастотной торговли.
   • Низкая производительность: В условиях, где важна каждая микросекунда, дополнительная сложность обработки сообщений в FAST становится значительным недостатком.

Преимущества современных протоколов, таких как SBE

На смену FAST пришел протокол SBE (Simple Binary Encoding), который обеспечивает более высокую производительность за счет упрощения структуры и методов кодирования.

История и преимущества SBE

• История SBE: SBE был разработан компанией FIX Protocol Ltd. и впервые представлен в 2013 году как часть обновления стандарта FIX 5.0.
• Простота и эффективность: SBE использует простую бинарную кодировку, что значительно уменьшает время на кодирование и декодирование сообщений. Это особенно важно для систем, требующих минимальных задержек.
• Минимизация задержек: SBE разработан с акцентом на минимальные задержки, что делает его идеальным для высокочастотной торговли. Простая структура и отсутствие сложных алгоритмов сжатия обеспечивают максимально быстрое выполнение операций.
• Современные требования: SBE лучше адаптирован к современным требованиям финансовых рынков, где высокая скорость и производительность являются ключевыми факторами успеха. SBE поддерживает различные финансовые инструменты, такие как акции, облигации, опционы и фьючерсы, что делает его универсальным решением для различных типов торговли.

Пример кодирования сообщений в FAST и SBE

FAST:

• Предыдущее сообщение: Цена - 100, Количество - 50, Время - 12:00
• Текущее сообщение: Цена - 101, Количество - 50, Время - 12:01
• FAST передает только изменения: Цена - 101, Время - 12:01

SBE:

• Каждое сообщение содержит полную информацию без учета изменений.
• Сообщение будет закодировано как последовательность бинарных данных:
  • Цена: 101 (4 байта)
  • Количество: 50 (4 байта)
  • Время: 12:01 (4 байта)

Заключение

Если вы планируете подключаться к торговым системам, рекомендуется избегать использования FAST и ориентироваться на современные протоколы, такие как SBE, которые обеспечивают более высокую производительность и надежность. Переход к SBE позволит вам создать надежное и высокопроизводительное соединение, что будет способствовать успешной работе на финансовых рынках.

Следите за следующей статьей, где мы рассмотрим детали протокола SBE и его разновидности, предлагаемые Московской Биржей, а также конкретные примеры кодирования сообщений и их преимуществ для высокочастотной торговли.