TSLab стоит 60 тысяч рублей в год. Звучит дорого?

А если добавить:

  • Время на обучение (3 месяца по 10 часов в неделю)
  • Подписки на данные
  • Комиссии брокера
  • Стоимость ошибок при отладке

Реальная цена — в 2-3 раза выше.

Я посчитал все затраты года использования визуальных конструкторов. Вот честные цифры.

Прямые затраты: лицензии платформ

TSLab

Официальная цена: 60,000 руб/год

Что входит:

  • Визуальный конструктор
  • Бэктестер
  • Подключение к российским брокерам (QUIK, Transaq, Alor)
  • Обновления и поддержка

Скрытые ограничения:

  • Один компьютер (дополнительная лицензия +30,000 руб/год)
  • История котировок — покупается отдельно (15,000-30,000 руб)

Итого: 60,000-90,000 руб/год

NinjaTrader

Lifetime лицензия: $1,500 (~150,000 руб)

Месячная аренда: $999/год (~100,000 руб)

Что входит:

  • Strategy Builder (визуальный конструктор)
  • Продвинутый бэктестер
  • Market Replay
  • Подключение к американским брокерам

Скрытые ограничения:

  • Данные покупаются отдельно (~$50-100/месяц = 60,000-120,000 руб/год)
  • Lifetime — только для одной мажорной версии (NT9 lifetime не работает на NT10)

Итого: 160,000-270,000 руб/год (или 150,000 руб один раз + 60,000-120,000 руб/год на данные)

fxDreema

Бесплатная версия: Ограничение 10 соединений между блоками (хватает на простейшие стратегии)

Платная версия: $99/год (~10,000 руб)

Что входит:

  • Безлимитные блоки
  • Генерация MQL4/MQL5 кода
  • Приоритетная поддержка

Скрытые ограничения:

  • Нужен MetaTrader (бесплатно)
  • Но комиссии брокеров на форексе выше (спреды 1-3 пункта)

Итого: 0-10,000 руб/год (платформа) + скрытые издержки в спредах

StockSharp Designer

Цена: Бесплатно

Что входит:

  • Визуальный конструктор
  • Бэктестер
  • Подключение к российским и зарубежным брокерам
  • Open-source

Скрытые ограничения:

  • Меньше документации
  • Иногда баги (это open-source)
  • Техподдержка через форумы

Итого: 0 руб (но время на разбор с багами)

Скрытые затраты #1: Данные

Исторические котировки

Для бэктеста нужна история. Минимум 3 года, лучше 5-10.

TSLab:

  • История с Мосбиржи: ~15,000 руб/год (доступ к API)
  • Качественная история (с корректировками на дивиденды, сплиты): 30,000 руб

NinjaTrader:

  • Kinetick (официальный провайдер): $50-100/месяц = 60,000-120,000 руб/год

Designer:

  • Можно использовать бесплатные источники (Yahoo Finance, Finam)
  • Но качество данных ниже (пропуски, ошибки)

fxDreema (форекс):

  • MetaTrader даёт историю бесплатно
  • Но она обрезана (обычно 1-2 года)

Итого на данные: 0-120,000 руб/год

Realtime данные (для торговли)

Для реальной торговли нужны live-котировки.

Российский рынок:

  • Через QUIK/Transaq: обычно бесплатно при наличии счёта
  • Через прямой доступ к бирже (FIX/FAST): 5,000-15,000 руб/месяц

Американский рынок:

  • CME, NYSE Level 1: $10-50/месяц
  • Level 2 (стакан): $50-200/месяц

Форекс:

  • Обычно включено в спред

Итого: 0-180,000 руб/год (если нужен профессиональный доступ)

Скрытые затраты #2: Комиссии и проскальзывания

Вы платите брокеру каждый раз, когда робот торгует.

Пример расчёта

Стратегия: Скальпинг на фьючерсах.

Частота: 50 сделок в день * 250 торговых дней = 12,500 сделок/год

Комиссия: 5 руб за контракт (туда-обратно)

Годовая комиссия: 12,500 * 5 = 62,500 руб

Проскальзывание: ~1 тик на сделку = 1 тик * 12,500 = еще ~15,000 руб

Итого: 77,500 руб/год только на комиссии

Сравнение с редкими сделками

Стратегия: Позиционная, дневной таймфрейм.

Частота: 2 сделки в неделю * 52 недели = 104 сделки/год

Комиссия: 0.05% на вход + 0.05% на выход = 0.1% на круг

Оборот: 100,000 руб средняя позиция * 104 сделки = 10,400,000 руб/год

Годовая комиссия: 10,400,000 * 0.001 = 10,400 руб

Итого: 10,400 руб/год

Вывод: Частота торговли сильно влияет на скрытые издержки.

Скрытые затраты #3: Время (ваше)

Время — деньги. Давайте посчитаем часы.

Обучение платформе

TSLab/Designer: 40-60 часов (освоить блоки, бэктестер, настройки)

NinjaTrader: 60-80 часов (сложнее интерфейс)

fxDreema: 20-30 часов (проще всего)

Средняя зарплата IT-специалиста: 3,000 руб/час

Стоимость обучения TSLab: 60 часов * 3,000 = 180,000 руб (упущенная выгода)

Разработка стратегий

Простая стратегия (SMA-кросс): 2-4 часа

Средняя сложность (RSI + фильтры): 10-15 часов (с отладкой)

Сложная (многоинструментная): 40-60 часов

За год:

  • Тестируете 10 стратегий
  • В среднем 15 часов на стратегию
  • Итого: 150 часов

Стоимость времени: 150 * 3,000 = 450,000 руб/год

Отладка и поддержка

Баги, ошибки подключения, пересборка после обновлений: ~5 часов/месяц

Итого: 60 часов/год * 3,000 = 180,000 руб

Всего времени в год: 210-270 часов

Стоимость: 630,000-810,000 руб

Скрытые затраты #4: Vendor Lock-In

Вы привязаны к платформе.

Всё, что собрали в TSLab — живёт только в TSLab.

Что, если:

  • Платформа закроется?
  • Цена вырастет в 2 раза?
  • Появится критичный баг, который не чинят?

Стоимость миграции:

  • Переписать все стратегии на другой платформе: 100-200 часов
  • Или выучить программирование и портировать в код: 300-500 часов

Итого: 300,000-1,500,000 руб (в зависимости от сложности стратегий)

Эту стоимость сложно учесть заранее. Но она реальна.

Скрытые затраты #5: Ограничения = упущенная прибыль

Конструктор не может всё.

Когда вы упираетесь в границы, у вас два варианта:

  1. Отказаться от идеи
  2. Учить программирование и переходить на код

Примеры:

  • Вы хотите добавить ML-фильтр → конструктор не может
  • Вы хотите статистический арбитраж → нужен код
  • Вы хотите кастомный индикатор → нужен код

Упущенная прибыль: Сложно оценить. Но если стратегия с ML могла дать +20% годовых, а вы остались на +10% из-за ограничений конструктора — это минус 10% годовых.

На счёте в 1 млн рублей: минус 100,000 руб/год.

Итоговый расчёт: сколько стоит год no-code алготрейдинга

Вариант 1: TSLab (российский рынок)

Статья Стоимость
Лицензия TSLab 60,000 руб
Исторические данные 15,000 руб
Комиссии (позиционная торговля) 10,000 руб
Время (обучение + разработка + отладка, 200 ч * 3,000) 600,000 руб
Итого 685,000 руб

Вариант 2: NinjaTrader (американские фьючерсы)

Статья Стоимость
Лицензия NinjaTrader (lifetime) 150,000 руб (один раз)
Данные (Kinetick) 120,000 руб
Комиссии (скальпинг) 75,000 руб
Время (обучение + разработка, 250 ч * 3,000) 750,000 руб
Итого (первый год) 1,095,000 руб
Итого (последующие годы) 945,000 руб

Вариант 3: fxDreema (форекс)

Статья Стоимость
Лицензия fxDreema 10,000 руб
Данные 0 руб (MetaTrader)
Комиссии (спреды, средняя торговля) 30,000 руб
Время (обучение + разработка, 150 ч * 3,000) 450,000 руб
Итого 490,000 руб

Вариант 4: StockSharp Designer (российский рынок, open-source)

Статья Стоимость
Лицензия 0 руб
Данные (бесплатные источники) 0 руб
Комиссии 10,000 руб
Время (обучение + разработка + разбор с багами, 250 ч * 3,000) 750,000 руб
Итого 760,000 руб

Альтернатива: программирование

Для сравнения — стоимость перехода на код (Python).

Статья Стоимость
Обучение Python (3 месяца, 200 ч * 3,000) 600,000 руб
Разработка стратегий (150 ч * 3,000) 450,000 руб
Комиссии 10,000 руб
Итого (первый год) 1,060,000 руб
Итого (последующие годы) 460,000 руб

Вывод: Код дороже в первый год (обучение). Но дешевле в долгосрочной перспективе.

Когда no-code выгоднее кода

No-code имеет смысл, если:

  1. Вы не планируете алготрейдинг на годы
    • Хотите попробовать 6-12 месяцев
    • Не уверены, что зайдёт
    • No-code = меньше вход, легче выйти
  2. Стратегии простые
    • Индикаторные
    • Не требуют кастомной логики
    • Укладываются в блоки конструктора
  3. Время дороже денег
    • Вы зарабатываете >300,000 руб/месяц
    • 60,000 в год за TSLab — копейки
    • Не хотите тратить 3 месяца на Python
  4. Вы трейдер, а не программист
    • Программирование вызывает отторжение
    • Пробовали учить код — не зашло
    • Готовы принять ограничения

Когда код выгоднее no-code

Код имеет смысл, если:

  1. Вы планируете алготрейдинг на годы
    • Инвестиция в обучение окупится
    • Через 2-3 года код дешевле no-code
  2. Стратегии сложные
    • ML, арбитраж, портфели
    • Конструктор не справится
  3. У вас есть 3-6 месяцев на обучение
    • Можете выделить 10-15 часов в неделю
    • Мотивация выучить Python
  4. Вы хотите независимости
    • Vendor lock-in неприемлем
    • Полный контроль важнее удобства

Итоги

Реальная стоимость no-code алготрейдинга:

Минимум (StockSharp, бесплатно): ~760,000 руб/год (в основном ваше время)

Среднее (TSLab): ~685,000-900,000 руб/год

Максимум (NinjaTrader): ~1,000,000+ руб/год

Это в 10-15 раз дороже официальной цены лицензии.

Почему так много?

Потому что время — самый дорогой ресурс.

Альтернатива (код):

Первый год: ~1,060,000 руб (обучение Python)

Последующие годы: ~460,000 руб

Через 2-3 года код становится дешевле no-code.

Мой выбор:

Если сомневаетесь — начните с бесплатного конструктора (StockSharp Designer или fxDreema free).

Потратьте 3 месяца. Соберите 5-10 стратегий. Поймёте, нравится ли алготрейдинг.

Если зашло — учите программирование. Инвестиция окупится.

Если нет — не потеряли ничего (кроме времени, но это и есть обучение).

Главное:

Считайте полную стоимость. Не только лицензию. Время, данные, комиссии, vendor lock-in.

Зная реальную цену, вы примете осознанное решение.

Полезные ссылки:

Скрытые издержки в трейдинге: