Какие метрики использовать для оценки работы торгового робота?
Для анализа работы торгового робота используются различные метрики, которые помогают оценить эффективность стратегии и её устойчивость к рыночным изменениям.
Основные метрики:
- Общая прибыльность:
- Суммарная прибыль, полученная за определённый период.
- Помогает определить, насколько стратегия в целом успешна.
- Максимальная просадка (Drawdown):
- Разница между локальным максимумом и минимумом баланса.
- Позволяет оценить риски, связанные с использованием стратегии.
- Sharpe Ratio:
- Соотношение средней прибыли к стандартному отклонению прибыли.
- Чем выше значение, тем стабильнее стратегия.
- Соотношение выигрышей и проигрышей:
- Процент успешных сделок от общего числа.
- Важно учитывать вместе с отношением риска и прибыли.
- Скорость исполнения:
- Время между отправкой ордера и его исполнением.
- Критично для высокочастотных стратегий.
Инструменты для анализа:
- MetaTrader: Встроенный анализатор стратегий предоставляет подробные метрики.
- QuantConnect: Позволяет оценивать стратегии в облачной среде.
- StockSharp Designer: Подходит для комплексного анализа с визуализацией результатов.
- TSLab: Предоставляет удобный интерфейс для анализа рисков и доходности.
Советы:
- Ориентируйтесь не только на прибыль, но и на стабильность стратегии.
- Выбирайте метрики в зависимости от целей: для долгосрочной торговли важна просадка, а для краткосрочной — скорость исполнения.
- Регулярно сравнивайте результаты робота с бенчмарками, такими как индексы рынка.