FAQ »

Что такое бэктестинг и форвард-тестинг?

Бэктестинг и форвард-тестинг — это ключевые этапы тестирования торговых роботов, которые позволяют проверить их эффективность и стабильность до запуска на реальные деньги.

Бэктестинг:

  1. Что это? Бэктестинг (Backtesting) — это тестирование торговой стратегии на исторических данных, чтобы оценить её поведение в прошлом.

  2. Как это работает?
    • Робот применяет алгоритм к историческим данным, как если бы он работал в реальном времени.
    • Анализируются ключевые метрики: прибыльность, максимальная просадка, соотношение риска и доходности.
  3. Инструменты для бэктестинга:
    • StockSharp Designer: Предоставляет удобный интерфейс для визуального бэктестинга и анализа результатов.
    • MetaTrader: Интегрированный тестер стратегий.
    • QuantConnect: Поддерживает тестирование на больших объёмах данных.

Форвард-тестинг:

  1. Что это? Форвард-тестинг (Forward Testing) — это тестирование стратегии на реальных рыночных данных в режиме реального времени, но без использования реального капитала.

  2. Как это работает?

    • Робот работает на демо-счёте или в тестовом режиме.
    • Проверяется, как алгоритм реагирует на текущие рыночные условия, задержки, спреды и прочие факторы.

Почему это важно?

  • Бэктестинг помогает выявить слабые места стратегии, основываясь на исторических данных.
  • Форвард-тестинг показывает, как робот работает в реальных рыночных условиях без риска потерь.

Советы:

  • Используйте качественные исторические данные для бэктестинга.
  • Проводите форвард-тестинг не менее 1–2 недель для подтверждения стабильности стратегии.
  • Сравнивайте результаты двух тестов для оценки надёжности алгоритма.